Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) установил ставки для применения новых макропруденциальных инструментов, принятых НБМ на основании Закона о деятельности банков № 202 от 06.10.2017 и Регламента о буферах капитала банков, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 110 от 24.05.2018.
Таким образом, дополнительно к требованию минимальных собственных средств в размере 10%, банки должны поддерживать основные собственные средства первого уровня, необходимые для выполнения требований по буферу консервации капитала, контрциклического буфера капитала, буфера системного риска и, по необходимости, буфера капитала, относящегося к системно значимым обществам (буфер O-SII) согласно ставкам буферов, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 110 от 24.05.2018 и № 193 от 31.07.2018:
1. ставка консервации капитала равна 2,5% от общей стоимости подверженности к риску банков;
2. ставка контрциклического буфера капитала для подверженностей из кредитов, находящихся в Республике Молдова, равна 0% от стоимости подверженности к риску банков.
В то же время, банки должны обеспечить соответствующий учет ставок контрциклического буфера, применяемых для государств, в которых могут иметь подверженности из кредитов;
3.1. ставка буфера системного риска для подверженностей, находящихся в Республике Молдова, равна 1% от стоимости подверженности к риску банков.
3.2. ставка буфера системного риска для подверженностей, находящихся в Республике Молдова, увеличивается на 2 процентных пункта в случае банков, капитал которых находится во владении, прямо и/или косвенно, в соотношении более 50% кумулятивно, лиц, которые выполняют одно из следующих условий:
a) не являются субъектами финансового сектора;
b) являются резидентами государств/имеют местонахождение в государствах, которые не применяют требования по пруденциальному регулированию и надзору по меньшей мере равнозначные требованиям, применяемым в Республике Молдова, определенным нормативными актами Национального банка Молдовы;
c) не подвергаются надзору органа надзора банковского сектора или рынка капитала соответствующих государств.
Для прямых и/или косвенных владений в капитале банков, находящихся во владении банков многостороннего развития, определенных нормативными актами Национального банка Молдовы, критерии, перечисленные в п. 3.2., не применяются.
4. Ставка буфера, относящаяся к системно значимым обществам (буфер O-SII), для банков, идентифицированных как общества типа O-SII из Республики Молдова, равна:
a) 0,75% для КБ „MOLDOVA-AGROINDBANK” А.О.,
b) 0,50% для К.Б. „VICTORIABANK” А.О. и BC „Moldindconbank” А.О.,
c) 0,25% для КБ „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” А.О.
Следовательно, требование капитала для банков Республики Молдова будет варьировать между 13,5% и 16,25%, в зависимости от структуры акционариата и от системного значения банка. Раннее применялось требование капитала в размере 16% для всех банков.
Решение было принято на основании анализов и исследований Управления финансовой стабильности НБМ, целью которых является оценка возможных рисков для банковского сектора. Частота пересмотра ставок буфера капитала ежеквартально - в случае контрциклического буфера для Республики Молдова, ежегодно - для буфера O-SII, и не менее одного раза в два года – в случае буфера системного риска.