Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit ratele pentru aplicarea noilor instrumente macroprudențiale, adoptate de BNM în temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor și al Regulamentului cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.110 din 24.05.2018.
Astfel, suplimentar la cerința de fonduri proprii minime de 10%, băncile sunt obligate să mențină fonduri proprii de nivel 1 de bază necesare pentru a îndeplini cerințele privind amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, amortizorul de risc sistemic și, după caz, amortizorul aferent societății de importanță sistemică (amortizorul O-SII) conform ratelor amortizoarelor, aprobate prin Hotărârile Comitetului executiv al BNM nr.110 din 24.05.2018 și nr.193 din 31.07.2018:
1. rata amortizorului de conservare a capitalului este egală cu 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc a băncilor;
2. rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova este egală cu 0% din cuantumul expunerii la risc a băncilor.
În același timp, băncile trebuie să asigure evidența adecvată a ratelor amortizorului anticiclic aplicabile pentru statele în care ar putea avea expuneri din credite;
3.1. rata amortizorului de risc sistemic pentru expunerile situate în Republica Moldova este egală cu 1% din cuantumul expunerii la risc a băncilor.
3.2. rata amortizorului de risc sistemic pentru expunerile situate în Republica Moldova se majorează cu 2 puncte procentuale în cazul băncilor al căror capital este deținut, direct și/sau indirect, în proporție de peste 50% cumulativ, de către persoane care întrunesc oricare din următoarele criterii:
a) nu sunt entități din sectorul financiar;
b) sunt rezidente ale statelor/au sediul în statele în care nu se aplică cerințe de supraveghere și reglementare prudențială cel puțin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova, determinate prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei;
c) nu sunt supuse supravegherii de către autorități de supraveghere a sectorului bancar sau a pieței de capital din țările respective.
Pentru deținerile directe și/sau indirecte în capitalul băncilor deținute de către băncile de dezvoltare multilaterală, determinate prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, criteriile enumerate la pct.3.2. nu se vor aplica.
4. rata amortizorului aferent societății de importanță sistemică (amortizorul O-SII), pentru bănci identificate ca societăți de tip O-SII din Republica Moldova, este egală cu:
a) 0,75% pentru BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,
b) 0,50% pentru B.C. „VICTORIABANK” S.A. și BC „Moldindconbank” S.A.,
c) 0,25% pentru BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A.
Prin urmare, cerința de capital pentru băncile din Republica Moldova va varia între 13,5% și 16,25%, în funcție de structura acționariatului și de importanța sistemică a băncii. Anterior se aplica cerința de capital de 16% pentru toate băncile.
Decizia a fost luată în baza analizelor și studiilor efectuate de Direcția stabilitate financiară a BNM, care au ca scop evaluarea riscurilor potențiale pentru sectorul bancar. Frecvența revizuirii ratelor amortizoarelor de capital este trimestrială - în cazul amortizorului anticiclic pentru Republica Moldova, anuală - în cazul amortizorului O-SII și cel puțin o dată la doi ani – în cazul amortizorului de risc sistemic.
