Национальный банк Молдовы в качестве органа банковского надзора и регулирующего органа Республики Молдова в своей деятельности постоянно руководствуется высокими стандартами целостности, беспристрастности и профессионализма.
В целях защиты интересов вкладчиков и обеспечения стабильности и жизнеспособности банковской системы НБМ обеспечивает пруденциальный надзор за банками Республики Молдова, направленный на соблюдение правовых требований в целях предотвращения и ограничения рисков, присущих банковской деятельности.
Национальный банк поощряет банки постоянно улучшать свои механизмы управления, что способствует продвижению стабильного банковского сектора, повышая прозрачность, доверие и привлекательность местного банковского сектора для вкладчиков и клиентов, а также для потенциальных инвесторов и кредиторов.
Идентификация и оценка рисков, с которыми сталкиваются поднадзорные организации, необходимы для успешной реализации банковского надзора. Анализ рисков также служит основой для определения приоритетов надзора в рамках стратегического планирования и рационального использования человеческих ресурсов.
В результате оценки основных рисков и вызовов, связанных с банковской деятельностью, принимая во внимание нынешнюю основу банковского регулирования и надзора Республики Молдова и последние экономические события, были установлены основные области, на которых будет основан банковский надзор в 2020 году:
-
I. Внутреннее управление, менеджмент риска, внутренний процесс оценки достаточности капитала (ICAAP) и внутренний процесс оценки достаточности ликвидности (ILAAP)
-
II. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
-
III. Кредитный риск
-
IV. Операционный риск
-
V. Планы по восстановлению
-
VI. Риск, связанный с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ)
-
VII. Риски, связанные с использованием платежных систем
I. Внутренне управление, менеджмент риска, ICAAP и ILAAP
Начиная с 2019 года, процесс надзора и оценки (SREP) является главным пруденциальным инструментом банковского надзора Национального банка, являющимся сложным процессом, основанным на анализе риска, предупреждении проблем и использовании профессионального суждения.
В 2020 году НБМ продолжит свои усилия по обеспечению эффективного пруденциального надзора путем исчерпывающего анализа внутреннего управления и процедур управления внутренним контролем и управлением рисками, а также путем оценки достаточности капитала и ликвидности.
В 2020 году было запланировано предоставление первой отчетности банков о процессе оценки адекватности внутренней ликвидности (ILAAP). Проверка качества процесса оценки адекватности ликвидности станет новым компонентом процесса SREP, реализованного НБМ. Таким образом, Национальный банк оценит прочность, эффективность и всеобъемлющий характер основы для управления рисками ликвидности и финансирования, связанными с банками.
II. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
В течение 2019 года НБМ продолжил выполнение мер, предусмотренных для предотвращения и ограничения риска, связанного с областью предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (PCSBFT) путем: надзора отчетных организаций в рамках проверок на местах и удаленных проверок, установленные недостатки отражая в контрольных отчетах, а информацию о выявленных подозрениях об отмывании денег и финансировании терроризма отправляя компетентным органам; обеспечения 2-го внешнего комплексного аудита в области PCSBFT во всех банках; проведения информационных сессий со специалистами в области PCSBFT в отчетных единицах и т.д.
В 2020 году Национальный банк Молдовы, с целью продолжения применения международных стандартов в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, укрепит свои усилия по осуществлению рекомендаций Комитета MONEYVAL (Совет Европы) в результате принятия Отчета об оценке национальной системы оценки системы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Республики Молдова в 5-м раунде оценки.
Также будут приняты строгие меры для улучшения применения подхода, основанного на риске в процессе надзора, что позволит более глубокий и выделенный анализ реализации требований к предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, будут предприняты серьезные усилия для продолжения и совершенствования эффективного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма между учреждениями, участвующими в надзорном процессе отчетных учреждений.
III. Кредитный риск
Риск концентрации
В последнее время отмечается значительное увеличение кредитов, предоставленных для приобретения/строительства недвижимости и потребительских кредитов. Увеличение кредитного портфеля по банковскому сектору на 13,2% в течение одиннадцати месяцев 2019 года в основном связано с ростом портфеля кредитов, предоставленных для приобретения/строительства недвижимости на 53,7% и потребительских кредитов на 31,2%.
В настоящее время их качество благоприятное. Кредиты, предоставленные для приобретения/строительства недвижимости и потребительские кредиты, классифицированные в неблагоприятных категориях, имеют низкую долю в общих кредитах, предоставленных в соответствующих областях, что составляет 2,5% и 3,9%, соответственно.
Стоит отметить все-таки, что увеличение доли этих кредитов может в будущем генерировать определенные риски, связанные с отраслевой концентрацией, включая их возврат, особенно в случае потребительских кредитов, которые в значительной степени предоставляются без материальных гарантий.
Последующая эволюция кредитов, выданных физическим лицам будет контролироваться дистанционно в течение 2020 года. В то же время Национальный банк активизирует тематические проверки на местах, чтобы сосредоточиться на оценке кредитных рисков по проверке кредитных портфелей в выше упомянутых областях, в частности, процедурах предоставления и мониторинга, а также эволюции этих кредитов в отношении риск-аппетита банков.
Неблагоприятные кредиты
В течение 2019 года качество кредитного портфеля зафиксировало положительные тенденции. Доля неблагоприятных кредитов в общем объеме кредитов снизилась на 3,0 п. п., по состоянию на 30.11.2019 составив 9,5%.
Хотя банки достигли прогресса по уменьшению неработающих кредитов, необходимо и далее применение мер по их сокращению.
Таким образом, в 2020 году Национальный банк будет контролировать порядок выполнения банками стратегий по снижению неблагоприятных кредитов.
IV. Операционный риск
В последнее время операционный риск все более проявляется в работе банков, учитывая увеличение сложности их работы, в том числе путем диверсификации электронных банковских услуг и, соответственно, растущих требований к информационным технологиям, а также увеличение текучести персонала. Не соответствующее управление операционным риском может оказать существенное влияние на целостность собственности и активов банка.
Таким образом, в 2020 году Национальный банк усилит проверки на местах для того, чтобы сосредоточиться на оценке операционного риска. Национальный банк проверит как присущий операционный риск (объем воздействия, характер и важность подверженности банков к операционному риску; источники операционного риска), так и управление операционным риском (стратегия управления операционным риском и допустимый уровень операционного риска; организационная база, связанные с ними политики и процедуры; количественная оценка, мониторинг и отчетность операционного риска). Меры, принятые банками, также будут оцениваться с целью укрепления процедур физической безопасности.
V. Планы по восстановлению
План по восстановлению является эффективным инструментом управления кризисом, который включает меры, которые должны быть приняты банками в своевременные сроки для восстановления финансового положения и жизнеспособности в периоды финансового кризиса. Планы восстановления должны быть полностью согласованы с основами управления рисками банков, располагать управлением, которое оперативно обнаруживает стресс-ситуацию и быстро работает в кризисе, включая достоверные и возможные варианты восстановления.
Таким образом, в 2020 году Национальный банк выполнит подробную оценку планов восстановления для определения доверия ключевых компонентов этих планов - управления, идентификации критических функций, индикаторов восстановления, вариантов восстановления, подготовительные меры, сценарии стрессового тестирования, план связи.
VI. Риск, связанный с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ)
В 2020 году Национальный банк Молдовы оценит ситуацию в области ИКТ в лицензированных банках для оценки их соответствия Регламенту о минимальных требованиях для информационных и коммуникационных систем банков и того, как они управляют рисками ИКТ, которым они подвергаются.
VII. Риски, связанные с использованием платежных систем
В контексте надзора платежных систем и платежных услуг в течение 2020 годов Национальный банк сосредоточится на: проверке реализации новых электронных банковских продуктов и услуг; оценке существующих автоматизированных систем удаленного обслуживания; авторизации и исполнении платежных операций; неисполнении или ненадлежащем исполнение платежных операций; соответствии внутренней организации и механизмов внутреннего контроля нормативной основе платежных услуг; рассмотрении и решении петиций, которые относятся к использованию платежных инструментов; взаимодействии поставщиков платежных услуг со сторонними организациями, участвующими в предоставлении платежных услуг (Процессинговые центры, Поставщики платежных услуг, лицензированные за рубежом и т. д.); проверке ограничения использования счетов на один платежный инструмент; проверке рамочных контрактов, используемых поставщиками в отношениях с пользователями платежных услуг, а также на условиях прозрачности и информирования; других потенциальных проблемах или тревогах, возникших с момента последнего рассмотрения или необходимости отслеживать предыдущие вопросы.
В то же время в контексте стратегической цели продвижения безналичных платежей, в качестве показателя отражается степень оцифровки платежных услуг, будет отслежена доля платежных поручений, инициированных в электронном виде банковскими клиентами, а также меры, предпринятые ими для увеличения количества платежей, инициированных в электронном виде.
Национальный банк обеспечит реализацию всех действий для выполнения приоритетов банковского надзора за счет собственного бюджета.
2019
2018
