Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 22-124 от 07.06.2013 г., ст.851

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110
от 30 мая 2013 г.

Об утверждении Регламента об индикативных ставках CHIBOR и CHIBID

На основании ст.5 п.a), 11, 26 п.c) Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995г., № 56-57, ст. 624), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об индикативных ставках CHIBOR и CHIBID, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №242 от 11 августа 2005 г. «Об утверждении Регламента о процентных ставках CHIBOR и CHIBID» (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., №110-112, ст.386), с последующими изменениями и дополнениями.

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 июля 2013 г.

Председатель
Административного совета

Дорин ДРЭГУЦАНУ

Приложение
к Постановлению Административного совета
Национального банка Молдовы
№ 110 от 30 мая 2013 г.

Регламент
об индикативных ставках CHIBOR и CHIBID

Глава I
Общие положения

1. Настоящий регламент устанавливает порядок формирования и публикации индикативных ставок CHIBOR и CHIBID на межбанковском денежном рынке Республики Молдова, права и обязанности сторон, вовлеченных в данном процессе.

2. Требования настоящего регламента применяются к банкам, лицензированным Национальным банком Молдовы, в процессе формирования индикативных ставок CHIBOR и CHIBID.

3. В целях настоящего регламента используются следующие понятия:
   a) агент по фиксингу – учреждение, которое осуществляет фиксинг в порядке, предусмотренном настоящим регламентом и на основании договора, заключенного между Национальным банком и соответствующим учреждением (Bloomberg Finance L.P);
   b) банк-участник – банк, выбранный Национальным банком Молдовы участвовать в фиксинге в соответствии с условиями, установленными настоящим регламентом;
   c) CHIBOR (Chisinau Interbank Offered Rate) – индикативная ставка, рассчитанная в порядке, установленном настоящим регламентом на основе ориентировочных/твердых котировок банков-участников для размещения денежных средств в молдавских леях в других банках;
   d) CHIBID (Chisinau Interbank Bid Rate) – индикативная ставка, рассчитанная в порядке, установленном настоящим регламентом на основе ориентировочных/твердых котировок банков-участников для привлечения денежных средств в молдавских леях от других банков;
   e) твердая котировка – котировка процентной ставки при размещении/привлечении денежных средств на межбанковском денежном рынке с указанием объема сделки по соответствующей процентной ставке, которая является обязательной при проведении сделки для банка, осуществляющего котировку, в случае если другой банк решил разместить/привлечь денежные средства;
   f) ориентировочная (информативная) котировка – котировка процентной ставки при размещении/привлечении денежных средств на межбанковском денежном рынке, которая не является твердой и используется банком, осуществляющим котировку для информирования другого банка;
   g) фиксинг – действия, предпринятые для формирования индикативных ставок CHIBOR и CHIBID согласно условиям, предусмотренным в данном регламенте;
   h) межбанковский денежной рынок – рынок, посредством которого банки предоставляют друг другу денежные средства на короткий срок (до 1 года включительно).

Глава II
Условия отбора и обязательства банков-участников

4. Национальный банк выбирает в качестве банков - участников лицензированные банки, которые соответствуют кумулятивно следующим условиям:
   1) представили в Национальный банк, по его приглашению, соглашение об участии согласно приложению к настоящему регламенту, которым обязуются участвовать в формировании индикативных ставок CHIBOR и CHIBID и соблюдать требования регламента;
   2) соответствуют, по крайне мере, одному из следующих критериев:
   a) располагают активами в объеме не менее 1.0 миллиарда леев согласно данным имеющимся у Национального банка;
   b) активно участвуют на межбанковском денежном рынке в качестве кредитора.
   При выборе банков-участников учитывается их финансовое состояние на конец отчетного периода перед установлением/пересмотром списка.

5. Банк-участник обязан располагать терминалом Bloomberg и:
   1) объявлять ориентировочные/твердые котировки на своей странице в системе Bloomberg, на протяжении каждого рабочего дня до 10:45, по местному времени, для следующих сроков: овернайт, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев. Процентные ставки объявляются с двумя знаками после запятой, при расчете используется конвенция Фактически/365 дней (число календарных дней в месяце и 365 дней в году). Датой валютирования (дата, когда осуществляются расчеты по сделке) является дата фиксинга - для срока овернайт и дата спот (через два дня после сделки) - для остальных сроков;
   2) объявлять котировки, которые соответствуют текущим тенденциям межбанковского денежного рынка, свободно определяя разницу между процентной ставкой спроса и предложения по соответствующему сроку;
   3) письменно информировать Национальный банк о причинах не объявления котировок согласно требованиям подпункта 1) настоящего пункта, не позднее третьего рабочего дня после не объявления.

6. Банк-участник вправе менять на протяжении дня котировки, объявленные на своей странице в системе Bloomberg.

7. Национальный банк в соответствии с условиями, изложенными в пункте 4 настоящего регламента, устанавливает, пересматривает (не менее одного раза в год) и публикует на своей официальной веб-странице список банков-участников, информируя извещением агента по фиксингу, вновь избранные банки и исключенные из этого списка банки.

Глава III
Формирование и опубликование индикативных ставок

8. Индикативные ставки CHIBOR и CHIBID формируются автоматически агентом по фиксингу каждый рабочий день в 10:45, по местному времени, рассчитывая среднеарифметические процентные ставки, после исключения минимальной и максимальной ставки в разрезе сроков:
   a) овернайт (O/N)
   b) 1 неделя (1W)
   c) 2 недели (2W)
   d) 1 месяц (1M)
   e) 3 месяца (3M)
   f) 6 месяцев (6M)
   g) 12 месяцев (12M).
   При расчете индикативных ставок CHIBOR и CHIBID на соответствующий день используются ставки, объявленные банками-участниками до 10:45, местного времени.

9. Индикативные ставки CHIBOR и CHIBID публикуются в системе Bloomberg в 11:00 часов, по местному времени.

10. В случае, если по максимальной или минимальной ставке было объявлено больше котировок, лишь одна максимальная котировка и одна минимальная котировка исключаются из расчета индикативных ставок CHIBOR и CHIBID.

11. В случае если по разным причинам, в том числе технического характера, котировки с определенным сроком не были объявлены всеми банками-участниками, применяются следующие правила:
    1) если котировки объявлены 6 или менее банками-участниками, максимальные и минимальные ставки не исключаются из расчета индикативных ставок CHIBOR и CHIBID;
    2) если котировки объявлены 4 или менее банками-участниками, индикативные ставки по соответствующему сроку не будут рассчитаны.

12. Если индикативные ставки CHIBOR и CHIBID не могут быть рассчитаны в установленное время, время фиксинга может быть отложено не позднее 16:00, агент по фиксингу публикуя об этом извещение.

13. В случае, если формирование процентных ставок невозможно на текущий день, для поддержания ежедневных серий будут использованы ставки предыдущего дня.

14. Национальный банк обеспечит публикацию индикативных ставок CHIBOR и CHIBID на официальной веб-странице до 12:00 (в исключительных случаях до конца рабочего дня).

Глава IV
Анализ деятельности банков-участников

15. Национальный банк периодически анализирует деятельность банков-участников и в случае, когда банк-участник не соблюдает обязательства, установленные в пункте 5 настоящего регламента, может уведомить его об этом и может исключить данный банк из списка банков-участников.

16. Национальный банк письменно информирует агента по фиксингу о решении по исключению соответствующего банка из списка банков-участников, указывая дату исключения. В данном случае, агент по фиксингу установит индикативные ставки на основе более низкого числа банков-участников, до предоставления этого статуса Национальным банком новому кандидату.