• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.


  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.02.2018

Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci

12.02.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 12 februarie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea stabilirii regulilor uniforme aferente tehnicilor de diminuare a riscului de credit potrivit abordării standardizate, principiilor pentru recunoaștere și cerințelor minime pe care trebuie să le îndeplinească orice formă eligibilă de protecție a creditului pentru ca efectele sale asupra diminuării riscului de credit să fie recunoscute.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Implementarea proiectului hotărârii supuse consultării publice va avea drept rezultat constituirea unui cadru normativ care va asigura că solvabilitatea (suficiența capitalului ponderat la risc) nu este afectată de o recunoaștere incorectă a tehnicii de diminuare a riscului de credit pentru bănci, fapt ce va duce la încurajarea administrării prudente și efective a riscului de credit.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a), art.46 lit. b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 67 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 05 martie 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 458.

Proiectul hotărârii, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tehnicile de diminuare
a riscului de credit utilizate de bănci”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a), art.46 lit. b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art.67 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Proiectul hotărârii este parte componentă a pachetului de regulamente elaborat de Banca Națională a Moldovei în cadrul proiectului TWINNING aferent consolidării capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul transpunerii Directivei 2013/36/UE și Regulamentului 575/2013, prin care în Uniunea Europeană a fost pus în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III.

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea stabilirii regulilor uniforme aferente tehnicilor de diminuare a riscului de credit potrivit abordării standardizate, principiilor pentru recunoaștere și cerințelor minime pe care trebuie să le îndeplinească orice formă eligibilă de protecție a creditului pentru ca efectele sale asupra diminuării riscului de credit să fie recunoscute.

Implementarea proiectului hotărârii supuse consultării publice va avea drept rezultat constituirea unui cadru normativ care va asigura că solvabilitatea (suficiența capitalului ponderat la risc) nu este afectată de o recunoaștere incorectă a tehnicii de diminuare a riscului de credit pentru bănci, fapt ce va duce la încurajarea administrării efective a riscului de credit.

Proiectul hotărârii favorizează îmbunătățirea stimulentelor pentru bănci de a administra riscul de credit într-o manieră prudentă și efectivă, printr-o abordare simplă în scopul realizării conexiunii dintre tratamentul capitalului și efectele economice ale diferitelor tehnici, ceea ce conduce la o mai mare consecvență și flexibilitate în tratamentul tehnicilor de diminuare a riscului de credit.

Proiectul hotărârii evidențiază formele tehnicilor de diminuare a riscului de credit, condițiile de eligibilitate ale acestora precum și calculul efectelor diminuării riscului de credit:

1. Protecția finanțată a creditului implică dreptul băncii de a lichida sau de a obține dreptul de proprietate asupra unor active ale debitorului, în cazul intrării în stare de nerambursare a acestuia. Formele protecției finanțate a creditului:

  • compensarea bilanțieră;
  • acorduri-cadru de compensare;
  • garanții reale (mijloace bănești, aur, hârtii de valoare de stat, certificatele BNM, titluri de capital și titluri de datorie care întrunesc condițiile de eligibilitate);

Pentru calculul protecției finanțate a creditului banca optează pentru o aplicare consecventă fie a metodei simple fie a metodei extinse a garanțiilor financiare.
Metoda simplă specifică expres ponderile ce urmează a fi aplicate expunerilor care sunt garantate cu valoarea de piață a garanțiilor financiare (0% sau 10%).
Conform metodei extinse a garanțiilor financiare, pentru a determina valoarea expunerii și a garanției, băncile aplică ajustările de volatilitate pentru titlurile de datorie, titlurile de datorie pe termen scurt, titluri de capital sau obligațiuni convertibile cotate la o bursă recunoscută, aur precum și pentru acoperirea neconcordanței de monede.

În cadrul abordării standardizate a riscului de credit, expunerile garantate cu bunuri imobile (cu destinație locativă și comercială) eligibile sunt reglementate prin proiectul regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci, conform căruia, expunerile respective primesc o pondere de risc mai redusă (50% și respectiv 75%).

2. Protecția nefinanțată a creditului implică obligația unei părți terțe de a plăti o sumă în cazul intrării în stare de nerambursare a debitorului. Proiectul regulamentului specifică părțile care pot fi furnizori eligibili de protecție nefinanțată a creditului:

  • administrații centrale și bănci centrale;
  • administrații regionale sau autorități locale;
  • bănci de dezvoltare multilaterală;
  • organizații internaționale, dacă expunerilor față de acestea se atribuie o pondere de risc de 0%;
  • bănci;
  • alte persoane juridice, inclusiv întreprinderi-mamă ale băncii, filialele ale băncii și persoane juridice afiliate ale băncii, dacă aceste alte persoane juridice dispun de o evaluare a creditului efectuată de o ECAI;
  • contrapărțile centrale (CPC).

În scopul diminuării riscului de credit, băncile pot utiliza instrumentele financiare derivate de credit eligibile (credit linked note, credit default swap).

Aprobarea proiectului hotărârii va consolida instrumentele de determinare a nivelului de respectare a cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea expunerii la riscul de credit, urmare utilizării tehnicilor de diminuare a riscului, fapt ce va promova asigurarea unei administrări mai sensibile a riscului aferent expunerilor băncii.